Para tomar esta decisión el supervisor ha tenido en cuenta la lista de bancos de importancia sistémica global (G-SIB, por sus siglas inglés) publicada recientemente por el Consejo de Estabilidad Financiera.
El banco presidido por Ana Botín ha obtenido una calificación de 190 puntos básicos en la metodología del Comité de Basilea que se utiliza para identificar a las EISM, por lo que estará sujeto a un requerimiento adicional de capital de nivel 1 ordinario (CET1, por sus siglas en inglés) equivalente al 1% de su exposición total al riesgo en base consolidada.
El supervisor explica que este colchón de capital tiene como objetivo principal mitigar los efectos sistémicos adversos que este tipo de entidades puede ocasionar eventualmente al sistema financiero mediante el reforzamiento de su capacidad de absorción de pérdidas.
Además, contribuye a incentivar una "prudente" asunción de riesgos y a compensar la posible ventaja competitiva de este tipo de entidades en los mercados de financiación debido a su relevancia sistémica.
La metodología desarrollada por el Comité de Basilea estima la importancia sistémica mundial de una entidad a partir de variables relacionadas con su actividad y modelo de negocio (en concreto, el tamaño por volumen activos, la sustituibilidad y complejidad de los servicios prestados, las interconexiones con otras entidades financieras, así como el volumen de su actividad internacional) en relación con las mayores entidades bancarias a nivel mundial.
Banco de España señala que Santander será previsiblemente designado como otra entidad de importancia sistémica (OEIS) para 2025. De esta forma, el colchón de capital efectivo exigible a Santander ese año como entidad de importancia sistémica mundial será el mayor entre el colchón EISM y el colchón OEIS que será fijado no más tarde del 1 diciembre de 2024.
El Banco de España ha informado de que la decisión de EISM adoptada ha sido previamente notificada al Banco Central Europeo (BCE) y a la Junta Europa de Riesgo Sistémico, y comunicada con antelación a la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), según lo estipulado en el Real Decreto por el que se creó este organismo.
La próxima decisión de EISM (que determinará el colchón asociado de capital correspondiente a 2026) será adoptada previsiblemente a finales de 2024.